Área: Administrativas y Comerciales

Técnicas Cuantitativas Avanzadas de Gestión de Riesgos Financieros

  • Curso
  • Presencial
  • Inicio de clases: 26 de mayo
  • 4 semanas
  • Los Olivos, Lima
  • Sa 3:00 a 7:00 p.m.
  • 300.00

Descripción

Comunicar los conceptos de riesgos financieros y la importancia de contar con una herramienta informática como elemento que permita optimizar las decisiones.

Desarrollar habilidades en el manejo de Risk Simulator como herramienta en la administración y evaluación de riesgos financieros y la toma de decisiones.

Objetivos

Brindar a los participantes herramientas y metodologías prácticas para mitigar las incertidumbres y el riesgo, introduciendo a los participantes en los conocimientos teóricos y metodologías de valoración de riesgos financieros (mercado y liquidez).

¿A quién está dirigido?

Este entrenamiento está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos pero obteniendo avanzados resultados en términos estadísticos y financieros.

Temario

Parte I: Riesgo de Mercado 

Tema 01: Métricas de Riesgo de Mercado

  • VaR
  • CVaR
  • Contribution VaR
  • VaR Marginal
  • SVaR
  • SCVaR 

Tema 02: Instrumentos de Renta Variable

  • Portafolios de Inversión y el Efecto Diversificación
  • Modelo CAPM
  • Modelo de Factores (Mejora del CAPM)
  • Back Testing y Stress Testing 

Tema 03: Instrumentos de Renta Fija (Trading Book)

  • Duración
  • Duración Modificada
  • Metodología Full-Valuation 

Tema 04: Instrumentos de Renta Fija (Banking Book)

  • Valor Patrimonial en Riesgo (VPR)
  • Ganancias en Riesgo (GER)
  • Metodología ALM 

 

Parte II: Riesgo de Liquidez 

Tema 05: Tratamiento de Pasivos con Vencimiento Incierto

Metodología de Saldos Volátiles

Metodología LAR

Metodología Run-Off

 

Parte III: Backtesting 

Tema 06: Pruebas de Backtesting

  • Backtesting Histórico
  • Backtesting Montecarlo
  • Prueba de Kupiec