Área: Administrativas y Comerciales

Gestión de Portafolios de Inversión con OptiFolio

  • Curso
  • Presencial
  • Inicio de clases: 27 de mayo
  • 4 semanas
  • Los Olivos, Lima
  • Do 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • 300.00

Descripción

A través de este curso se busca comunicar los conceptos de riesgos financieros y la importancia de contar con una herramienta informática como elemento que permita optimizar las decisiones; asimismo desarrollar habilidades en el manejo de Risk Simulator como herramienta en la administración y evaluación de riesgos financieros y la toma de decisiones.

Objetivos

Brindar a los participantes herramientas y metodologías prácticas para gestionar un portafolio de inversión de renta fija y/o variable, introduciendo a los participantes en los conocimientos teóricos y metodologías de valoración de inversiones.

¿A quién está dirigido?

Este entrenamiento está dirigido a personas interesadas en temas de Gestión de portafolios de inversión que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos pero obteniendo avanzados resultados en términos estadísticos y financieros.

Temario

Tema 01: Data Manager 

  • Precios de actives, retornos y estadísticas
  • Pruebas de ajuste de distribución de retornos
  • Simulación de Monte Carlo para activos 

Tema 02: Optimización de Portafolio

  • Área de inversión factible basada en combinaciones exhaustivas de cartera
  • Área de inversión factible basada en un modelo estocástico-genético
  • El modelo de VaR Condicional (CVaR) / Retorno Esperado
  • Peso óptimo de la cartera
  • Frontera eficiente
  • Navegación y selección de carteras interactivas en la frontera eficiente
  • Experimento interactivo con una cartera simple de tres activos

Tema 03: Grupos y Límites 

  • Grupos de activos
  • Límites de inversión
  • Puntos de referencia de la cartera
  • Rotación de activos
  • Límites de riesgo y retorno
  • Informe de límites de activos 

Tema 04: El administrador de la cartera 

  • Composición de la cartera
  • Estadísticas de retorno
  • Retrospectiva de la cartera
  • Estado límite
  • Simulación de Monte Carlo
  • Atribución de desempeño del Portafolio