Área: Administrativas y Comerciales

Entrenamiento Riesgo en Proyectos

  • Curso
  • Presencial
  • Inicio de clases: 30 de julio
  • 4 semanas
  • Los Olivos, Lima
  • Sa 3:00 a 7:00 p.m.
  • 300.00

Descripción

El entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo existentes en un proyecto de inversión y en aplicaciones en minería dando al participante herramientas básicas que le permitirán iniciar el mundo del manejo del riesgo y la modelación de los mismos cuando evalúa decisiones de inversión y proyectos.

Objetivos

El Objetivo primordial del entrenamiento es llevar al participante por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación y medición del riesgo en evaluación de proyectos de inversión.

¿A quién está dirigido?

Este entrenamiento está dirigido a personas interesadas en temas de modelación de riesgo que deseen una primera introducción a la metodología de análisis de riesgos aplicados a la evaluación de proyectos de Inversión y planes de negocio.

Temario

Tema 01: Conceptos básicos 

Fundamentos estadísticos para el manejo de Modelos de riesgo

  • Estadística descriptiva.
  • Probabilidad y variables aleatorias.
  • Teorema central del límite (Conceptos básicos)
  • ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej. VPN en MS Excel) 

Introducción a Risk Simulator y Conceptos

  • ¿Qué es Risk Simulator?
  • Principales Funcionalidades del Risk Simulator
  • ¿Qué es un Proyecto de Inversión?
  • Definición, Etapas de un proyecto.
  • ¿Por qué realizar un análisis de riesgos en Proyectos de Inversión?
  • Ejemplos financieros de Simulación de Monte Carlo 

Tema 02: ¿Cómo evaluar proyectos de Inversión? 

Aproximaciones para manejar incertidumbre

  • Estimación de punto único
  • Análisis de escenarios
  • Análisis de situaciones “Y si”
  • Aproximación de simulación 

Criterios de Evaluación de Proyectos

  • Criterios de Evaluación de Proyectos
  • Criterios para la Evaluación Privada (VAN, TIR).
  • Criterios para la Evaluación Social (Beneficio-Costo, Costo–Efectividad).
  • Casos de Evaluación de Proyectos 

Análisis de Sensibilidad en Proyectos

  • Análisis de Escenarios: Valor Esperado, Desviación Estándar, Coeficiente de variación. Aplicación con Risk Simulator
  • Análisis de Sensibilidad: Análisis Tornado y Araña
  • Aplicación con Risk Simulator
  • Racionamiento de Capital: Políticas de Decisión. Aplicación con Risk Simulator 

Tema 03: Introduciendo incertidumbre en los flujos de caja 

Análisis de Riesgo en Proyectos

  • Análisis de Riesgo por simulación
  • Método de Simulación de Montecarlo.
  • Aplicaciones con Risk Simulator
  • Técnicas avanzadas de simulación: correlaciones, truncamiento de distribuciones, ajuste de distribuciones.
  • Comparación de proyectos con Risk Simulator
  • Uso de gráfica sobrepuesta 

Proyección de variables

  • Análisis de series de tiempo (Holt-Winter)

Análisis de Optimización en la evaluación de Proyectos

  • Optimización con Variables Discretas
  • Optimización con Variables Continuas
  • Optimización con Simulación de Monte Carlo